Вчера индекс ММВБ закрыл день черной свечкой. Поддержка 2287 (на утро 2290) по закрытию устояла, но факт ее пробоя больше говорит в пользу продолжения снижения с целями 2266, 2245 и 2235 - последними поддержками в этом цикле роста. Уход ниже будет означать поход на 2170. Если уровни будут удержаны, рост может возобновиться с целями 2330, 2340 и 2385.
Ситуация на утро выглядит негативно (хотя основа негатива тут по большей части новые санкции)
СиПи взял таймаут к росту и весь день корректировался. Здесь ждем окончания коррекции и последний рывок вверх с целями 2274 и 2280, после чего ждем более серьезной коррекции или даже разворота. Поддержки подтянулись до отметки 2840, образовав кластерный уровень, пробой которого лучше продавать с целями 2823, 2804 и 2775.
Евро-доллар еще раз тестирует пробитую нижнюю границу консолидации (на утро 1,162) и пока отбивается, что оставляет на сцене сценарий с продолжением снижения с целью 1,131. Отменой сценария является пробой верхней границы консолидации (на утро - 1,1712). В этом случае пара может развернуться в рост с целями 1,175, 1,186 и 1,204.
Золото продолжает болтаться в боковике. Здесь по-прежнему ждем выхода из него вниз и добоя до основной цели - 1190, откуда мы можем развернуться вверх.
Нефть не смогла продолжить рост и обвалилась вниз, пробив контрольные поддержки и тормознув на следующей ближайшей - 71,8 (на утро - 71,7), откуда пока откатывает. Тем не менее, после отката наиболее вероятно продолжение снижения или, как минимум, еще одна волна на перелой с целями 71,7 или 70,2. Цели отката сказать сложно, но вероятнее всего это будет добой до сопротивления 72,95.
Доллар-рубль пробил свое сопротивление 63,55 и выполнил все свои цели, включая и последнюю 65,55 - верхней границы консолидации последних месяцев, где и закрылся. Сегодня ждем отработки уровня: отбой продаем с целями 64,65, 64,25 и 63. Пробой с ретестом снова покупаем с целями 67, 69,6 и 80,6.
По отраслям:
Банковский сектор продолжил падение и выполнил обе свои цели, отбившись от последней -6490. Здесь пока вероятно продолжение отката с целями 6545 и 6615. Отмена сценария - пробой поддержки 6490 (желательно с ретестом снизу). В этом случае ждем продолжения падения с целями 6390 и 6295.
Нефтянка сходила в коррекцию, но закрылась на локальных хаях, поэтому продолжение роста здесь все еще возможно, хотя идет он на последнем издыхании, что надо учитывать. Цель поднялась до отметки 6630, отбой откуда стоит продавать и даже шортить. Цели снижения лежат на отметках 6385 и 6210.
Металлурги сходили в коррекцию не добив до своего сопротивления (на утро 5935), но к закрытию отыграли большую ее часть, что пока больше говорит в пользу продолжения роста и добоя до уровня. Далее смотрим его отработку: отбой продаем с целями 5760 и 5690, пробой с ретестом покупаем с целями 6085 и 6170.
Энергетика продолжила падение, пробив свою первую поддержку 1762 (на утро 1758) и немного не дотянув до второй -1735. Сегодня ждем добоя до 1735 и отработки уровня: отбой покупаем с целями 1758, 1782 и 1800, пробой снова продаем с целью 1686.
Телекомы вроде определились с направлением и двинули вниз. Ждем сектор по своим целям: 1707 и 1656. Отмена сценария - пробой сопротивления 1761 с ретестом сверху, в этом случае рост может продлиться до отметки 1845.
Итог: ждем попыток продолжить снижение. Цели и условия отмены указаны выше.
Вниманию интересовавшихся: наконец то готово видео последнего семинара. По вопросам приобретения материал пишите в почту [email protected]
Посетителям семинара дергаться не надо - оно уже должно быть разослано.
Вчера индекс ММВБ закрыл день черной свечкой. Поддержка 2270 не устояла и рынок сходил к первой своей цели - 2250, откуда смог откатить и закрылся, тестируя снизу пробитую поддержку 2270. Сегодня ждем отработки уровня: отбой продолжаем продавать с целями 2240, 2200 и 2175, пробой с ретестом можно пробовать покупать с целями 2290, 2310 и 2340. Согласно разволновки ситуация развивается в пользу снижения: мы доделали, НДТ, скорректировались к нему и сегодня исполнили первую в третьей волну, под конец дня уйдя в коррекцию в виде волны 2 и сегодня можем получить 3 в 3, если рынок не сможет сломать разволновку пробоем отметки 2306.
Ситуация на утро выглядит нейтрально:
СиПи отбился от своего сопротивления 2845 и выполнил первую свою цель 2805, откуда отбился вверх и сейчас приближается к своему первому сопротивлению 2835, отбой от которого можно продавать с целями 2806, 2789 и 2743. В случае его пробоя ждем продолжения роста с целями 2847, 2858 и 28877.
Евро-доллар добрался до своей поддержки 1,131 (здесь у меня слетел канал и реальный уровень был 1,1295, писал вчера в блоге) и отбился вверх. Здесь снижение, скорее всего, закончено и нас ждет новая волна роста или большая коррекция с ближайшими целями 1,163 и 1,169. Отмена сценария - пробой 1,1295 с ретестом снизу, что откроет паре дорогу к следующей цели - 1,08.
Золото (здесь тоже слетел канал, сорри) так же добило до своей цели и развернулось. Здесь тоже ждем продолжения роста с ближайшей целью 1250. Отмена сценария - пробой поддержки 1166, в этом случае можем сходить к следующей поддержке - 1140 и развернуться уже оттуда.
Нефть не стала подскакивать и сразу двинула вниз, выполнив две цели из трех и отбившись от второй -70,2 - сигнальной линии на дневках. Здесь пока ждем коррекции с целями 72,3, 72,7 и 74, после чего (или в случае пробоя 70) снижение должно возобновиться и даже ускориться. Локальной целью при этом будет отметка 69, а основной - 63,6.
Доллар-рубль отбился от своей поддержки 66,2 и ушел в рост, пробив сопротивление 66,9 (на утро - 67). Сегодня ждем теста уровня сверху и покупаем отбой с целями 68,7 и 70,5. Уход ниже с ретестом скажет нам о том, что коррекция не доделана и нас ждет еще одна волна вниз с целями 66,7,66,3 и 65,6. Или о том, что 67 - никакой не уровень.
По отраслям:
Банковский сектор добрался до своей поддержки 6260 (на утро 6255) и закрылся небольшим отбоем, что пока сохраняет надежду на возобновление роста, однако в случае пробоя уровня (желательно с ретестом). стоит ждать продолжения и ускорения снижения с ближайшими целями 5960 и 5790. В случае удержания уровня снова ждем захода в кластерную зону сопротивлений 6490-6510.
Нефтянка пробила свою поддержку 6645 (на утро - 6655), однако к закрытию попыталась вернуться к ней. Сегодня ждем теста уровня снизу и продаем отбой - скорее всего для сектора пришло время коррекции. Ждем возобновления снижения с целями 6440 и 6195. Отмена сценария - возврат выше 6655 с ретестом сверху - в этом случае можем снова поехать наверх с целями 6786 и 6860.
Металлурги пробили локальную поддержку 5770 и закрылись, тестируя уровень снизу. Сегодня ждем его отработки: отбой продаем с целями 5690 и 5640, пробой покупаем с целью 5935.
Энергетика добралась до своей зоны поддержки 1680-1687 откуда слегка откатила. Судя по всему, тренд заканчивается КДТ, в котором не хватает еще одной волны вниз, поэтому стоит быть осторожными с покупками и добирать в случае пробоя кластерного сопротивления 1733 - в этом случае снижение можно считать законченным и ждать продолжения роста с целями 1780 и 1795.
Телекомы весь день бились о свою поддержку 1710 и удержали ее, так что здесь вероятно возобновление роста с целью 1766. Отмена сценария - пробой поддержки, в этом случае едем дальше вниз с целью 1655.
Итог: почти все сектора (а так же некоторые западные валюты и индексы) находятся на своих поддержках, пробой которых приведет к ускорению снижения. Исключение - нефтянка, которая может продолжить валиться, увлекая за собою индекс ММВБ, тогда как остальные будут восстанавливаться. Ситуация - на гране срыва в пике, однако если мы сможем удержать поддержки сегодня, у рынка появится шанс продолжить рост.
Столь сильная вера в динамику роста мировой экономики, когда она входит во вторую половину 2017 года, этот момент был достигнут в экономическом цикле, когда данные, не соответствующие ожиданиям, отклоняются как аберрация.
Например, индексы менеджеров по закупкам в США были более слабыми, чем прогнозировал кто-либо из опрошенных Reuters, но рынок уделил этому мало внимания. «Путь ниже ожиданий, но не будем волноваться», - говорила мантра.
Такое экономическое панглоссианство - все на лучшее из лучшего из всех миров - основывается на том, что, по-видимому, является взглядом большинства среди политиков и экономистов, что мир испытывает значительный рост.
«Более быстрый рост в этом году отражает синхронное улучшение как в странах с развитой рыночной экономикой, так и в странах с формирующимся рынком», - сказал Брайан Култон, главный экономист Fitch Ratings, прогнозируя, что в 2017 году будет самый быстрый рост в мире - 2,9 процента - с 2010 года.
Резервное копирование этого взгляда, центральные банки в США, Еврозоне и Великобритании склоняются к ужесточению, хотя и с какофонией смешанных сигналов о том, когда.
Финансовые рынки в настоящее время оценивают 90-процентный шанс повышения ставки в Еврозоне к июлю следующего года, например, чтобы пойти вместе с продолжающимися повышающими тенденциями Федеральной резервной системы.
Однако есть некоторые неудобные тенденции, которые потребуют рассмотрения во второй половине года.
Во-первых, были некоторые признаки падения экономической активности, в то время как инфляция в большинстве случаев остается упрямо беззаботной по отношению к огромному денежному стимулу, брошенному на нее.
Индекс Citi Economic Surprise Index, который движется в тандеме с плохими данными или недооцененными ожиданиями, в этом году опустился на основные промышленные страны и находится на отрицательных уровнях, которые не наблюдались с 2011 года.
Валовой внутренний продукт в США в настоящее время растет, но темпы в каждом из двух последних кварталов были все медленнее вплоть до 1,4 процента в январе-марте.
В отчете ФРС «Атланта» говорится о том, что рост во втором квартале восстановится, но в результате более сильных продаж внутри страны, как отражение дешевых денег, компенсирующих вялые инвестиции в оборудование и запасы.
Заказы на товары длительного пользования резко сократились, а рост числа рабочих мест замедлился по последним данным.
В Еврозоне общая картина относительно позитивна с текущими темпами роста в 1,9 процента в годовом исчислении - но есть проблемы, например, в Италии, третьей по величине экономике блока. И хотя дефляция может закончиться, инфляция все еще ниже целевых значений.
Уровень безработицы ниже, но все еще выше 9 процентов (в два раза больше для молодежи), потребительские расходы снижаются, а рост заработной платы упрямо медленный.
Между тем, Китай избежал замедления, которого некоторые опасались. Действительно, производство в июне росло быстрее всего за три месяца.
Но официальное преследование чрезмерной задолженности и теневого банковского обслуживания было достаточным риском для экономической стабильности, чтобы заставить центральный банк быть осторожным в принятии дальнейших мер, особенно в преддверии съезда КПК в этом году.
В Японии правительство улучшило свою общую оценку положения в экономике из-за роста частного потребления. Но последние данные показывают, что розничные продажи растут медленнее, чем ожидалось, с замедлением роста продаж товаров длительного пользования и одежды.
Британия, столкнувшись с огромным неизвестным выходом из Европейского Союза, является примером для себя, с падением потребительского доверия.
Проверка
Ничто из этого не означает, что мировая экономика не в хорошем состоянии, и с (небританским) доверием потребителей и бизнеса, как правило, растет.
Есть «смешанные сигналы», пишет клиентам «Deutsche Bank» Дэвид Фолкертс-Ландау, главный экономист группы Deutsche Bank, но они отражают «смягчение импульса на полях, но все же надежное».
Но существует достаточная неопределенность для Банка международных расчетов - банкира центральных банков, чтобы предупредить о рисках впереди от поворотного финансового цикла, неуправляемого долга домашних хозяйств и низкого роста производительности среди других.
Их сложно отследить, но на следующей неделе будет проведен ряд проверок данных.
Окончательные индексы менеджеров по закупкам и их эквиваленты, такие как японский Tankan, покажут, поддерживает ли рост производства и услуг ожидания или поддается мягкому замедлению.
Германия, Франция и Великобритания также опубликуют свои последние данные о выпуске промышленной продукции.
Наконец, в конце недели появятся данные о занятости в несельскохозяйственном секторе США за июнь. Ожидается, что число новых рабочих мест вырастет с мая, но по-прежнему будет отражать гораздо более низкие темпы создания рабочих мест, чем в начале года.
В дополнение к этим данным будут разговоры. Группа 20 стран встречается в Берлине в конце недели - ищет своего единения с президентом США Дональдом Трампом, чтобы все продолжалось во второй половине года и дальше.
Вчера индекс ММВБ закрыл день "волчком" - в нашем случае это фигура консолидации в продолжающемся боковике. Индекс ММВБ еще раз протестировал свою ближнюю поддержку 2085 (2087 на момент добоя и на утро) от которой отбился вверх и снова двинул к своим хаям. Здесь пока ждем продолжения роста. Ближайшие цели - 2107 и 2112, основная по-прежнему 2135. отмена сценария - пробой с ретестом текущей поддержки. В этом случае рынок получит первый сигнал на разворот и двинет к своим основным поддержкам, расположенным в кластерной зоне 2071-2075.
Ситуация на рынке выглядит умеренно позитивно:
СиПи потихоньку подрастает в своем повышательном боковике с локальными поддержками 2557 и 2553. Локальные цели здесь по-прежнему 2565 и 2573. В случае потери поддержки 2553 снижение во фьюче может усилиться до отметок 2538 и 2527.
Евро-доллар немного не дотянул до своей первой цели 1,171 и ушел в отскок, где протестировал пробитую ранее нижнюю границу локального апканала 1,18 (1,1813 на момент добоя) от которой пока отскочил, что, опять же пока, подтверждает направление вниз. Цели внизу 1,172 и 1,164 в случае пробоя. Отмена сценария - пробой обеих границ локального апканала (1,1818 и 1,186). В этом случае можно предположить, что пара выполнила свою коррекцию с годовых хаев и готова их обновлять.
Золото обновило свой локальный лой и добралась до нижней цели 1281(на утро 1279), откуда откатило, но не смогло пробить верхнюю границу локального даунканала 1288 (на утро 1287), что пока говорит в пользу еще одного перелоя, однако в случае ухода выше верхней границы мы получаем сигнал на разворот и продолжение роста с локальными целями 1300 и 1316.
Нефть добралась до своих локальных хаев в зоне 58,4-58,6, однако в преддверии статистики пройти их не решилась и весь день проболталась неподалеку, протестировав между делом, локальную поддержку 57,8 (на утро 57,7) от которой смогла отбиться, что подтверждает ростовое движение, однако основным сигналом по-прежнему является закрепление выше годового хая 58,6 (не путать с проколом, после которого обычно бывает коррекция или разворот). Сегодня ждем попытки закрепиться выше 58,6. В случае успеха рост в черном золоте будет продолжен с целями 59,5 и 61,5 в случае пробоя.
Доллар-рубль отбился от поддержки 57,2, что пока ставит под сомнение продолжение снижения, однако сигналом на продолжение роста по-прежнему является пробой отметки 57,5 (57,57 на утро). В случае успеха ждем продолжения роста с целями 57,9 и 58,4. Отбой от сопротивления можно продавать с целями 57,2 и 56,8.
По отраслям:
Банковский сектор пробил свою поддержку 5720 (на утро 5730) однако ретеста сверху не выдержал и снова вернулся выше, закрываясь тестировал уровень сверху. Сегодня ждем отработки уровня. отбой можно покупать с целями 7620 и 7750, пробой продавать с целями 7500 и 7450.
Нефтянка вышла вверх из своего боковика и смогла вернуть себе одну из поддержек (зону 5050-5055). Закрылся сектор, тестируя ее сверху. Сегодня ждем отработки уровня: отбой покупаем с целями 5120 и 5210. Пробой с ретестом продаем с целями 5030 и 5000.
Металлурги двинули вверх от своей поддержки 5780 (на утро 5790). Здесь ждем продолжения роста с целями 5890 и 5960. Отмена сценария - пробой с ретестом текущей поддержки. В этом случае снижение в секторе продолжится с целями 5740 и 5720, при этом будет получен первый сигнал на разворот.
Энергетика с открытия пробивала свою кластерную зону поддержек 1975-1983 и даже успешно протестировала снизу отметку 1975. Но затем нашла в себе силы вернуться выше зоны поддержек и закрылась, тестируя верхнй уровень сверху. Здесь так же ждем отработки уровня: отбой покупаем с целью теста пробитой ранее поддержки 2015, отбой откуда может привести к новой волне снижения. Пробой продаем с целями 1960 и 1930, получая при этом основной сигнал на окончание роста.
Телекомы продолжают болтаться в боковике. Основная поддержка подтянулась до отметки 1785, куда пока ждем сектор. Отмена сценария - пробой и ретест сверху отметки 1825 - это даст сигнал на продолжение роста с основной пока целью - 1900.
Итог: ждем продолжения роста. Подтверждение - пробой отметки 2102. В противном случае рынок снова пойдет тестировать свою текущую поддержку, которая на этот раз может и не устоять.
Давно ничего не писал о текущей ситуации, хотя это определенно нужно как мне самому, так и инвесторам. Ниже приведу информацию по всем аспектам своей деятельности в рамках этого блога.
Старые счета Хибрумикс и счета Лазарь
Основная головная боль. Счета зашедшие в просадку от хибрумикса в первой половине года попали в глубокую просадку нетоксичного Лазаря, которая образовалась начиная со второй половины года. Такая ситуация была вполне вероятной, но я надеялся, что пронесет. Но не пронесло. Нетоксичные системы могут уходить в просадку на довольно длительный срок, о чем я детально писал в статье о . Сработал безотказный закон Мёрфи: «Всё, что может пойти не так, пойдет не так».
В итоге просадка с мая только выросла, что сильно давит психологически на всех. Уверен что Антон в ближайшее время опубликует статью на тему ситуации по торговой системе Лазарь.
МАМ-счет Хибрумикс на Валютрейдес
МАМ-счет хибрумикс на Валютрейдес просел не так сильно, как остальные, так как с начала августа он был переведен на риски х0.5 в связи с урезанием кредитного плеча регулятором. Трудно назвать это достижением, но ситуация на этих счах чуть лучше, хотя потенциальный срок выхода их из итоговой просадке еще больше.
Счета HRM3050 в Альпари и IceFX
Моя торговая система HRM3050 , которая является прямым продолжением системы , но с существенно уменьшенными рисками (а значит и целевой доходностью) и с прикрученными жесткими стопами к каждой используемой торговой системе. С августа заработано около 5%, что несколько меньше целевой доходности, но в целом вполне в пределах нормы при не самых благоприятных условиях. Систему позиционирую достаточно консервативную, главная цель которой обеспечить относительно высокую комфортность инвестирования, чтобы счёт преимущественно либо обновлял хаи и инвесторы имели возможность выводить профит регулярно, либо в случае относительно неблагоприятных условий счёт просто «топтался бы на месте», но не уходил в сколько либо значимую просадку.
В дальнейшем развитие счетов HRM3050 в торговом плане, а так же их продвижение среди инвесторов я вижу в качестве основной своей деятельности.
MAM-счет HRM3050 на Valutrades
В связи с тем, что был инвестор желающий инвестировать в HRM3050 на площадке Valutrades, сейчас так же запущен МАМ-счёт HRM3050 на площадке Valutrades. Напомню что это британская площадка и для розничных клиентов кредитное плечо ограничено величиной 1:30. С учётом крайне не высоких рисков системы HRM3050 и низкой величины используемого плеча торговля, при таких жестких условий со стороны регулятора, вполне реальна. При этом сохраняются все «плюшки» торговли в британской юрисдикции: страховка от регулятора на сумму в 50000 фунтов и ввод/вывод без комиссии как с использованием карт так и с использованием валютного банковского перевода.
Единственная ощутимая проблема при инвестировании через MAM-счёт - это относительно большая минимальная сумма инвестиций для того чтобы сделки копировались минимальным лотом. Желательно иметь $20000, самый минимум $10000.
Полностью нетоксичная система Impuls на IceFX
Портфель нетоксичных автоматических торговых систем Impuls, который запущен на площадке IceFX . В данный портфель сейчас входит три торговых системы:
- моя собственная импульсная торговая система Impuls торгующая на EURUSD;
- пробойная система с использованием робота belkaglazer.com с моими оригинальными настройками, соответствующими моей философии нетоксичной торговли. Система торгует на парах EURUSD, USDJPY, XAUUSD с одинаковыми настройками;
- импульсная система с использование робота belkaglazer.com так же с моими оригинальными настройками. Система торгует на паре EURUSD;
- еще один не публичный робот, который торгует импульсы на eurusd, но очень специфично с существенным отличием от двух предыдущих импульсных систем.
Надо бы найти время и свести тесты этих роботов во едино, для публикации отдельной статьи. Стоит отметить пару особенностей которую я заложил в философию конкретно этого портфеля:
- Каждый вход любого из роботов дублируется серией сделок с разными настройками выхода из рынка и правил фиксации прибыли. Преимущественно это конечно разный набор тейк профитов и стоп лоссов, но есть и настройки по временным окнам работы позиций.
- уровень тейк профитов существенно больше уровня стоп лоссов, минимум в 2 раза. В среднем разница составляет около 2.5.
- Вход в рынок реализуется только при существенных движениях, которые могут вызывать преимущественно фундаментальные факторы. Это либо очень мощные импульсы, либо пробои реально значимых и подтвержденных уровней.
Данный собственный портфель нетоксичных систем планирую развивать как отдельно, так и в качестве небольшой части портфеля HRM3050.
В планах открытие приема инвестиций в этот счёт в IceFX и открытие ПАММ-счёта с этой системой в Альпари.
Создание бота для арбитража на криптобиржах
Там же в экселе написал простого бота, который занимается арбитражом на бирже DSX и на бирже Binance по паре ETHBTC. Оказалось, что даже при таком узком выборе (одна пара и две биржи) арбитраж вполне реален, хотя конечно о каких либо сверх прибылях говорить не приходится. Сейчас дописываю универсальный алгоритм реализованный в консольном приложении написанным в visula studio для арбитража с использованием большого количества бирж, пока правда на минимальных объемах с целью собрать статистику по частоте появления арбитражных окон, их направлению и объему на кроссах основных монет: битка, эфира, рипла, лайткоина.
Все расчеты показывают, что при достижении больших оборотов и, как следствии, снижении комиссии биржами - арбитраж вполне реален. Правда пока не понятно сколько нужно задействовать средств в фиатном эквиваленте, чтобы генерировать достаточные обороты для существенного снижения комиссии биржами.
Определенно интересный опыт.
Ведение блога
Стоит признать, что я нахожусь в депрессии вызванной серией неудач этого года, а именно:
- январской просадкой счетов хибрумис (просадка которой вообще не должно было быть);
- майской фиксацией убытка и остановкой торговли на счетах хибрумикс (до тейк профита основная позиция, по которой был получен критический ущерб, не дошла 5 пунктов);
- плохим моментом для старта торговой системы Лазарь (просто неудачный момент для старта).
В итоге я подвел и своих инвесторов и себя. К тому же я не могу предложить какого либо «быстрого» решения, просто потому что «правильных быстрых решений» не бывает.
Это всё в определенной степени давит и мешает писать в блоге. Я уже не говорю про написание веселых и саркастичных постов, которым отличался блог в период его расцвета.
С другой стороны проделана огромная работа, имеется огромное количество непосредственно торговых проверенных наработок, а так же отдельная инфраструктура по контролю за синхронным функционированием всех счетов и роботов. Поэтому не правильно говорить что я всё начинаю с ноля. Нет, не с ноля. Но в какой-то степени с начала.